Kredi riski yönetiminde Monte Carlo simülasyon yöntemi

Abstract

Kredi riski yönetimine son on yıl içinde ardı ardına yaşanan finansal krizler ve kayıpların çok ciddi boyutlara ulaşması sebebi ile büyük önem verilmeye başlanmıştır. Kredi riski ölçümü için birkaç yazılım geliştirilmiş ve doğru bir kredi risk yönetim süreci oluşturulmaya çalışılarak uğranacak kayıpların en aza indirgenmesi bir kredi politikası hedefi haline gelmiştir. Kredi riski ölçümünde Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile kredi portföyü içinde yaşanabilecek kayıpların tahmini için farklı farklı senaryolar oluşturulmakta ve maruz kalınabilecek kaybın şiddeti ölçülmeye çalışılmaktadır. Kredi riski finansal kurumların özellikle bankaların sermaye yeterlilik oranlarda ciddi bir paya sahip olan önemli risk faktörlerinden biridir. Tezin amacı farklı varsayımlar altında maruz kalınacak kredi riski tutarını ölçmektir. Riske maruz değer hesaplanırken birden çok hayali portföy üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile farklı portföylerin maruz kalacağı kredi riskleri ölçülmüştür. Farklı varsayımlar ve senaryolar altında maruz kalınacak kredi riskini hesaplamak, finansal kurumun sermaye yeterliliği ve karlılık stratejisi belirlemesinde yardımcı bir unsurdur.