Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe etkinlik ölçümü uygulaması

Abstract

Günümüz koşullarında en önemli sorunlardan biri, insanların sonsuz ihtiyaçları karşında sınırlı olan kaynaklardan en fazla nasıl yararlanabileceğidir. Değişen ekonomik koşullar ve hızla artan rekabet ortamı karşısında, benzer yapıdaki karar verme birimlerinin kendi içindeki göreli etkinliklerini kıyaslamaları ve etkin olmayan birimler için etkinsizlik kaynaklarını görerek, hedef değerler belirlemeleri oldukça önemli hale gelmiştir. Bu önemin anlaşılması ile birlikte de veri zarflama analizi yöntemi ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, benzer yapıdaki karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmeye yarayan doğrusal programlama tabanlı parametresiz bir etkinlik ölçme yöntemi olan veri zarflama analizi yönteminin tanıtılmasıdır. İkinci amacı ise, Türk bankacılık sektöründe 2005-2007 döneminde sürekli faaliyet gösteren yirmi dört adet mevduat bankası ile yine aynı dönem için mevduat ve aktif pazar payı yüzde birden büyük olan on iki adet mevduat bankasının göreli etkinliklerini veri zarflama analizi yöntemi ile tespit etmektir. Yapılan çalışma sonucunda, 2005-2007 döneminde faaliyet gösteren 24 adet mevduat bankası için ortalama etkinlik skoru 0.935 (yüzde 93.5) bulunmuştur. Ortalama etkinlik skoru en yüksek olan banka grubu olarak ise, tasarruf mevduat sigorta fonuna devredilen bankalar olarak belirlenmiştir. Hemen arkasından onu kamusal sermayeli mevduat bankaları takip etmiştir. Mevduat ve aktif pazar payı yüzde birden büyük olan on iki adet mevduat bankası için ise ortalama etkinlik skoru 0.963 (yüzde 96.3) bulunurken, ortalama etkinlik skoru en yüksek bulunan banka grubu ise, kamusal sermayeli mevduat bankaları olmuştur. Modelin çözümlenmesinde DEA-Solver 2006 programı kullanılmıştır.