Türkiye'de ücret - üretim ilişkisine doğrusal olmayan eş bütünleşme analizi ile yaklaşım - Aykaç Alp, Elçin (My University, 2009)
Ekonometrik modellerin temel amaçlarından biri olan doğru öngörülere ulaşmak ancak modelin doğru kurulması ile olabileceği için doğrusallık varsayımı ile kurulan modellerle istenilen amaca ulaşılamamış ve doğrusal olmayan modeller ve bunların katsayı tahminleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 20 yy'ın ilk yarısında doğrusal olmayan modellerin gerekliliği ve tahmini üzerine yapılan çalışmalar olmakla birlikte konjonktürel dalgalanmaların açıklanabilmesi ve finansal zaman serileri analizlerinin yapılabilmesi için doğrusal olmayan zaman serisi modelleri kullanılması gerekliliği net bir biçimde anlaşılmıştır. Bu noktada öne çıkan çalışmalar ise TAR (Threshold Autoregressive) ve STAR (Smooth Transition Autoregressive) modelleridir.Çalışma, sanayi üretim endeksi ile reel ücretler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu değişkenlerin Türkiye'de dorusal olmayan bir yapı sergilediği varsayımından hareket edilerek analiz yapılma yoluna gidilmiştir. Bu varsayım doğrultusunda da teorilerin sınanması ve geliştirilmesinin ancak doğrusal olmayan modeller aracılığı ile mümkün olabileceği varsayılmaktadır.Bu yöntemler üç ana başlık altında incelenmiştir. İlk olarak tek değişkenli doğrusal olmayan zaman serileri modelleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci aşamada doğrusal olmayan zaman serilerinin durağanlık analizi ve doğrusal olmayan zaman serilerinde eşbütünleşme analizi ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Bu kapsam doğrultusunda teorik açıklamalar yapıldıktan sonra uygulama kısmında ise literatür taraması ve incelenen değişkenler arasındaki ilişki geleneksel birim kök testlerinin yanı sıra TAR birim kök sınaması ve sonrasında TAR eşbütünleşme analizi ile test edilmiştir.
Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Keywords: Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri; Temel star modeli